seminars@itp.ac.ru
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
https://mailman.itp.ac.ru/mailman/listinfo/seminars
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
seminars-request@itp.ac.ru
You can reach the person managing the list at
seminars-owner@itp.ac.ru
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of Seminars digest..."
Today's Topics:
1. Friday 07.03.2025 (info+seminars@itp.ac.ru)
----------------------------------------------------------------------
Message: 1
Date: Tue, 4 Mar 2025 10:02:01 +0300
From: info+seminars@itp.ac.ru
To: staff@itp.ac.ru, students@itp.ac.ru, seminars@itp.ac.ru
Subject: [Landau ITP Seminars] Friday 07.03.2025
Message-ID: <qMVnYo4QcUYGbZqXpry3uMjo68mPLYCkN4q68a6Mc@wwwserv2>
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Уважаемые коллеги!
На заседании Ученого совета ИТФ в пятницу 07.03 в 11:30 будут заслушаны 2 доклада:
1). С.А. Белан
Построение эффективных стратегий оптимизации случайных процессов путем перезапуска
Оптимизация случайных процессов путем перезапуска является предметом активных теоретических исследований в статистической физике и уже давно нашла практическое применение в информатике. Между тем, один из ключевых вопросов остается по большей части нерешенным: как именно следует перезапускать процесс, точная статистика которого неизвестна, чтобы гарантировать, что наше вмешательство улучшит производительность? Обращаясь к этому вопросу, мы предлагаем несколько конструктивистских критериев эффективности различных протоколов немгновенного перезапуска в задаче оптимизации среднего времени завершения и в задаче оптимизации вероятности успеха. Будучи выраженными через небольшое число легко оцениваемых статистических характеристик исходного процесса, эти критерии позволяют выбрать гарантированно эффективную стратегию перезапуска на основе частичной информации.
2). С.А. Белан
О статистике времени ожидания первого появления определенного паттерна состояний случайного процесса
В работе демонстрируются преимущества метода стохастического уравнения обновления для описания статистики времени ожидания первого наблюдения периода времени фиксированной длины, в течении которого обновляемый процесс стохастических прыжков между двумя состояниями не покидает заданного состояния. Рассматриваются как марковские так и произвольные распределения интервалов времени между прыжками. Сравнение аналитических предсказаний со случаем декоррелированного во времени процесса показывает, что корреляции могут как уменьшать, так и увеличивать соответствующее среднее время ожида-
ния. Кроме того, сопоставляя экспоненциальные, субэкспоненциальные и модели с тяжелыми хвостами, характеризующиеся равными вероятностями наблюдения интересующего нас события, мы показываем, что более быстрое убывание плотности вероятности интервалов времени между прыжками подразумевает меньшее среднее время ожидания. Интересно, что независимо от деталей конкретной модели для рассматриваемых здесь прыжковых процессов как
с дискретным, так и непрерывных временем, случайное время ожидания демонстрирует универсальность, становясь экспоненциально распределенным в пределе большой длительности ожидаемого события.
ID и пароль онлайн-трансляций в Zoom те же, что и для предыдущих трансляций семинаров и докладов на Ученом совете:
https://zoom.us/j/96899364518?pwd=MzBsR2lYT0lYL2x2b1oyNU9LeWlWUT09
Meeting ID: 968 9936 4518
Пароль: 250319
При числе желающих не менее 5 будет организован автобус.
Для записи на автобус из Москвы в Черноголовку необходимо до 18:00 четверга отправить письмо на адрес электронной почты bus@itp.ac.ru
После этого записавшимся до 20:00 поступит подтверждение об отправке или неотправке автобуса в зависимости от числа записавшихся.
Запись на обратный автобус - на Ученом совете.
------------------------------
Subject: Digest Footer
_______________________________________________
Seminars mailing list
Seminars@itp.ac.ru
https://mailman.itp.ac.ru/mailman/listinfo/seminars
------------------------------
End of Seminars Digest, Vol 73, Issue 1
***************************************
No comments:
Post a Comment